Q
포트폴리오이론에 관한 설명으로 틀린 것은?(단, 다른 조건은 동일함)
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1
개별자산의 기대수익률 간 상관계수가 "0"인 두 개의 자산으로 포트폴리오를 구성할 때 포트폴리오의 위험감소 효과가 최대로 나타난다.정답
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2
포트폴리오의 기대수익률은 개별자산의 기대수익률을 가중평균하여 구한다.
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3
동일한 자산들로 포트폴리오를 구성하여도 개별자산의 투자비중에 따라 포트폴리오의 기대수익률과 분산은 다를 수 있다.
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4
무차별곡선은 투자자에게 동일한 효용을 주는 수익과 위험의 조합을 나타낸 곡선이다.
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5
최적 포트폴리오의 선정은 투자자의 위험에 대한 태도에 따라 달라질 수 있다.
보기마다 옳고 그름 · 틀린 곳 교정 · 핵심 한 줄 · 교정 1곳
핵심두 자산의 상관계수가 −1일 때 위험감소 효과가 최대다.
포트폴리오이론에 관한 설명으로 틀린 것은?(단, 다른 조건은 동일함)
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①X
개별자산의 기대수익률 간 상관계수가
"0""-1"인 두 개의 자산으로 포트폴리오를 구성할 때 포트폴리오의 위험감소 효과가 최대로 나타난다.완전 음(−)의 상관일 때 위험을 0까지 줄일 수 있다. -
②O
포트폴리오의 기대수익률은 개별자산의 기대수익률을 가중평균하여 구한다.가중평균으로 구한다.
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③O
동일한 자산들로 포트폴리오를 구성하여도 개별자산의 투자비중에 따라 포트폴리오의 기대수익률과 분산은 다를 수 있다.투자비중에 따라 기대수익률·분산이 달라진다.
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④O
무차별곡선은 투자자에게 동일한 효용을 주는 수익과 위험의 조합을 나타낸 곡선이다.무차별곡선의 정의다.
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⑤O
최적 포트폴리오의 선정은 투자자의 위험에 대한 태도에 따라 달라질 수 있다.위험 태도에 따라 최적 포트폴리오가 다르다.
해설
이 문제의 용어
위험과 수익
① 개별자산의 기대수익률 간 상관계수가 "0" "-1"인 두 개의 자산으로 포트폴리오를 구성할 때 포트폴리오의 위험감소 효과가 최대로 나타난다.
번호 | 구분 | 내용 |
1 | 왜 맞나요? | ① 개별자산의 기대수익률 간 상관계수가 "0" "-1"인 두 개의 자산으로 포트폴리오를 구성할 때 포트폴리오의 위험감소 효과가 최대로 나타난다.
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2 | 기타 |
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