Q
투자자산 간의 상관계수가 1보다 작을 경우, 포트폴리오 구성을 통한 위험절감 효과가 나타나지 않는다.
-
O
옳다
-
X
틀리다정답
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핵심상관계수가 1보다 작으면 포트폴리오 위험절감 효과가 나타난다.
문장X
투자자산 간의 상관계수가 1보다 작을 경우, 포트폴리오 구성을 통한 위험절감 효과가 나타나지 않는다나타난다.
1이면 효과가 없고 −1이면 비체계적 위험을 완전히 없앤다.
해설
상관계수는 두 자산간의 수익률의 움직임을 나타내는 지수이다. 상관계수가 (+1)일 경우 포트폴리오를 구성한다고 하더라도 비체계적 위험은 감소되지 않으며 (+1)보다 적을 경우 비체계적 위험은 감소한다. 수익률 간의 상관계수가 (-1)일 경우 비체계적 위험은 완전히 제거된다.